Markáns árcsökkenés

600 bázispont alá süllyedt a magyar államadósság törlesztéskockázatára kínált biztosítás

Jelentős csökkenéssel 600 bázispont alá süllyedt a csütörtöki londoni kereskedésben a magyar államadósság törlesztéskockázatára kínált biztosítási tranzakciók árazása, követve az európeriféria ugyancsak javuló kockázati árazásait. Az árcsökkenés a feszült piaci figyelemmel várt csütörtöki spanyol kötvénykibocsátás sikere után vált markánssá.

2012.06.07 19:39MTI
nyomtatásKinyomtatom
beszélj rólaFórumozok róla
+Nagyobb betűméret-Kisebb betűméretbetűméret

 A legnagyobb londoni piaci adatszolgáltató csoport, a CMA szakelemzőinek kimutatása szerint a magyar szuverén kötvényadósság törlesztésének leállására köthető határidős biztosítási csereügyletek (credit default swaps, CDS) középárfolyama a csütörtöki késői jegyzésben 584 bázispont környékén mozgott az előző esti 604,1 bázispontos záró után. A magyar CDS-kontraktusok árazása ebben a hónapban először került 600 bázispont alá. A csütörtökre kialakult magyar CDS-árazás azt jelenti, hogy egységnyi, tízmillió euró névértékű ötéves magyar államkötvényre jelenleg 584 ezer euró körüli éves középárfolyamon kínálnak határidős törlesztéskockázat-biztosítási tranzakciókat a londoni piacon, vagyis a magyar CDS-kontraktusok jelenleg 20 ezer euróval olcsóbbak az előző napi záróértéknél. 

 A magyar CDS-árfolyamok az idei év első kereskedési hetében még 750 bázispont feletti rekordokon jártak, így az év eleji szintnél most hozzávetőleg 166 ezer euróval olcsóbb az irányadó ötéves futamidejű magyar szuverén devizakötvény tízmillió eurónként számított törlesztésbiztosítási díja Londonban. Az euróövezeten belül - Görögországot nem számítva - a leggyengébb helyzetűnek tartott Portugália CDS-árazásai a legmagasabbak, de csütörtökön a portugál CDS-kontraktusok díjszabásai is csökkentek. A CMA adatai szerint a portugál államadósság törlesztésbiztosítási tranzakciói a csütörtöki londoni kereskedésben 1108 bázispont környékén jártak az 1119,9 bázispontos előző napi záró után. 

 Egy másik nagy londoni adósságpiaci adatszolgáltató, a Markit Financial Information Services csütörtöki kimutatása szerint a cég által a tágabb értelemben vett közép-kelet-európai térség szuverén adósságára kidolgozott iTraxx SovX CEEMEA CDS-index egésze is jelentősen, napon belül 23 bázisponttal, 6,47 százalékkal 335,50 bázispontra csökkent. A Markit iTraxx SovX CEEMEA index egy hét alatt 9,25 bázispontot süllyedt, egy hónappal ezelőtti értékénél azonban még mindig 39,50 bázisponttal magasabb. A CDS-tranzakciók árazása jelzi, hogy a piac mennyire ítéli kockázatosnak azt az állami vagy vállalati adóst, amelynek kötelezettségeire az adott határidős törlesztésbiztosítási kontraktusok vonatkoznak. Az európai kockázati árazásokat most már főleg a spanyolországi adósságválsággal kapcsolatos fejlemények irányítják.

Kapcsolódó írások:

Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.

Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!

Amennyiben a Könyjelző eszköztárába szeretné felvenni az oldalt, akkor a hozzáadásnál a Könyvjelző eszköztár mappát válassza ki. A Könyvjelző eszköztárat a Nézet / Eszköztárak / Könyvjelző eszköztár menüpontban kapcsolhatja be.